Heterogeneities among Credit Risk Parameter Distributions: the Modality Defines the Best Estimation Method, OR Spectrum, Vol. 45, 2023, 251-287 (zusammen mit M. Gürtler).
II. (Noch nicht publizierte) Working Papers
Machine Learning-Based Variable Selection for Clustered Credit Risk Modeling, SSRN, 2023 (zusammen mit M. Gürtler).
Tuning White Box Model With Black Box Models: Transparency in Credit Risk Modeling, SSRN, 2023 (zusammen mit M. Gürtler).
III. Präsentationen auf Konferenzen
Global Credit Data Conference | November 2022 | HSBC | Canary Wharf | London
International Conference on Operations Research | September 2023 | University of Hamburg
