Gliederung

Gliederung

Voraussichtliche Gliederung

  • 07.04.2010. Diskussion freiwilliger Meilensten 0, allgemeines zum Praktikumsbetrieb. Optionen - Einführung
  • 14.04.2010. Die Black-Scholes-Gleichung. Hintergrund, Brownsche Bewegung, Herleitung
  • 21.04.2010. Die Diskretisierung der Black-Scholes-Gleichung für mehrere Basiswerte
  • 28.04.2010. Ersatztermin 15:00, F507. Konsistenz, Konvergenz und Stabilität.
  • 28.04.2010, Erstellen von Makefiles 16:45, PK 14.7
  • 05.05.2010. Ersatztermin 15:00, F507. Schrittweitenbestimmung mittels Gershgorin, schwachbesetzte direkte Löser
  • 05.05.2010. 16:45, PK 14.7. Integration von PARDISO.
  • 12.05.2010. Iterative Löser, Grundlagen, GMRES
  • 19.05.2010. Iterative Löser, beidseitiges Lanczos-Verfahren, QMR
  • 02.06.2010. Monte-Carlo Simulation für korrelierte Basiswerte und Optionspreisberechnung. Normalverteilte Pseudo-Zufallszahlen in C mittels Box-Muller.
  • 09.06.2010. fällt aus.
  • 16.06.2010. fällt aus.
  • 23.06.2010. Einführung in OpenMP. Ein Blatt zum Ausprobieren während der Vorlesung.
  • 30.06.2010. OpenMP (Fortsetzung)
  • 07.07.2010. OpenMP (Fortsetzung)
  • 14.07.2010. Betreuung im CIP-Pool