Die Studierenden besitzen fortgeschrittene Kenntnisse in Numerischer Mathematik, die in einem der folgenden Wahlmodule
vorher erworben werden. Sie sind in der Lage, komplexere Problemstellungen in numerischer Mathematik zu bearbeiten und zu verstehen. Sie erwerben die Fähigkeit, zur Lösung dieser Aufgaben sich auch in neue numerische Methoden und Problemstellungen einzuarbeiten und dann fortgeschrittene mathematische Resultate und numerische Methoden auf entsprechende praktische Probleme erfolgreich anzuwenden.
Die Studierenden verstehen es, selbstständig große Numerikprojekte zu planen, durchzuführen und dazu in einer höheren Programmiersprache unter Einbindung komplexer, externer numerischer Software geeignete Programme zur Lösung der zugrunde liegenden praktischen Aufgaben zu implementieren. Sie haben gelernt, fortgeschrittene, aktuelle Kenntnisse zu Theorie und Methoden in aktuellen Gebieten der Numerik erfolgreich zu verbinden und anzuwenden.
Der Besuch einer der oben genannten Vorlesungen wird im Fortgeschrittenenpraktikum als bekannt vorausgesetzt. Wissenslücken müssen ggf. selbständig nachgearbeitet werden. Die Zahl der Praktikumsplätze ist begrenzt. Die freien Plätze werden vorrangig für FWM und entsprechend der Qualifikation im Bereich Numerik verteilt.
Numerische Methoden für die Black-Scholes-Gleichung
M. Günther, A. Jüngel. Finanzderivate mit MATLAB. Vieweg.