Ehemalige Doktoranden und Habilitanden

III. Working Papers

• Quantitative Forecast Model for the Application of the Black-Litterman Approach, IF Working Paper Series, IF27, TU Braunschweig, 2008 (zusammen mit M. Gürtler)

IV. Präsentationen auf Konferenzen

7th Paris Finance International Meeting, 2009: Quantitative Forecast Model for the Application of the Black-Litterman Approach.

Jahrestagung 2008 des Vereins für Socialpolitik (Jahrestagung), 2008: Analysts' Dividend Forecasts, Portfolio Selection, and Market Risk Premia.

International Conference of Operations Research (GOR-Jahrestagung), 2008: Simulation-based Analysis of Portfolio Building Strategies.

Kölner Finanzmarktkolloquium Asset Management (Finanzmarktkolloquium), 2008: Quantitatives Prognosemodell für die Anwendung des Black-Litterman-Verfahrens.

International Conference of Operations Research (GOR-Jahrestagung), 2007: Analysts' Dividend Forecasts, Portfolio Selection, and Market Risk Premia.

II. Referierte Publikationen in Fachzeitschriften

• Insured Loss Inflation: How Natural Catastrophes Affect Reconstruction Costs, Journal of Risk and Insurance, Vol. 84, 2017, S. 851-879 (zusammen mit M. Gürtler und M. Hibbeln).

III. Referierte Publikationen in Proceedings

• An Econometric Analysis of the Demand Surge Effect, German Journal of Risk and Insurance, Vol. 102, 2013, S. 537-553 (zusammen mit M. Gürtler und M. Hibbeln).

IV. Working Papers

• Arising from the Ruins: The Impact of Natural Disasters on Reconstruction Labor Wages (zusammen mit M. Gürtler und M. Hibbeln), IF Working Paper Series, TU Braunschweig, 2014.

V. Präsentationen auf Konferenzen

• Brown Bag Seminar Mercator School of Management Universität Duisburg-Essen, 2015, Duisburg: Arising from the Ruins: The Impact of Natural Disasters on Reconstruction Labor Wages.
• 27th Plenary Meeting Internationales Graduiertenkolleg 802 (IGK 802), 2015, Braunschweig: Impact Assessment of Natural Disasters on Reconstruction Costs - An Empirical Analysis.
• 20th Annual Meeting of the Society of Labor Economists (SOLE), 2015, Montreal, Kanada: Arising from the Ruins: The Impact of Natural Disasters on Reconstruction Labor Wages.
• 29th Annual Congress of the European Economic Association (EEA), 2014, Toulouse, Frankreich: Arising from the Ruins: The Impact of Natural Disasters on Reconstruction Labor Wages.
• 26th Annual Conference of the European Association of Labour Economists (EALE), 2014, Ljubljana, Slowenien: Arising from the Ruins: The Impact of Natural Disasters on Reconstruction Labor Wages.
• Wissenschaftliche Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB), 2014, Leipzig: Arising from the Ruins: The Impact of Natural Disasters on Reconstruction Labor Wages.
• 25th Plenary Meeting Internationales Graduiertenkolleg 802 (IGK 802), 2014, Braunschweig: Arising from the Ruins: The Impact of Natural Disasters on Reconstruction Labor Wages.
• Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft (DVFVW), 2014, Stuttgart: Arising from the Ruins: The Impact of Natural Disasters on Reconstruction Labor Wages.
• Dealing with Natural Hazards - German-Italian Partnership on Seismic Risk Reduction, 2013, Italienische Botschaft Berlin: Insured Loss Inflation: How Natural Catastrophes Affect Reconstruction Labor Wages.
• 24th Plenary Meeting Internationales Graduiertenkolleg 802 (IGK 802), 2013, Pisa, Italien: Insured Loss Inflation: How Natural Catastrophes Affect Reconstruction Labor Wages.
• 20th Annual Meeting of the German Finance Association (DGF), 2013, Wuppertal: Insured Loss Inflation: How Natural Catastrophes Affect Reconstruction Labor Wages. Annual Meeting der American Risk and Insurance Association (ARIA), 2013, Washington D.C., USA: Insured Loss Inflation: How Natural Catastrophes Affect Reconstruction Labor Wages.
• Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft (DVFVW), 2013, Berlin: An Econometric Analysis of the Demand Surge Effect.
• 22nd Plenary Meeting Internationales Graduiertenkolleg 802 (IGK 802), 2012, Rom, Italien: An Econometric Analysis of the Demand Surge Effect.
• 20th Plenary Meeting Internationales Graduiertenkolleg 802 (IGK 802), 2011, Florenz, Italien: An Econometric Analysis of the Demand Surge Effect.
• 19th Plenary Meeting Internationales Graduiertenkolleg 802 (IGK 802), 2011, Braunschweig: An Econometric Analysis of the Demand Surge Effect.

II. Präsentationen auf Konferenzen

• 81. Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB), 2019, Rostock: Alternative Risk Transfer and Moral Hazard: An Examination on the Market for Insurance-Linked Securities.

• Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft (DVFVW), 2019, Berlin, Germany: Risk Transfer and Moral Hazard: An Examination on the Market for Insurance-Linked Securities.
• 31st Australasian Finance and Banking Conference (AFBC), 2018, Sydney, Australia: Risk Transfer and Moral Hazard: An Examination on the Market for Insurance-Linked Securities.
• 2nd Frankfurt Insurance Research Workshop (FIRW), 2018, Frankfurt, Germany: Risk Transfer and Moral Hazard: An Examination on the Market for Insurance-Linked Securities.
• 58th Annual Meeting of the Southern Finance Association (SFA), 2018, Asheville, USA: Risk Transfer and Moral Hazard: An Examination on the Market for Insurance-Linked Securities.
• 45th Seminar of the European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE), 2018, Nürnberg, Deutschland: Alternative Risk Transfer and Moral Hazard: An Examination on the CAT Bond Market.
• 86th Annual Meeting of the American Risk and Insurance Association (ARIA), 2018, Chicago, USA: Alternative Risk Transfer and Moral Hazard: An Examination on the CAT Bond Market.
• 54th Annual Meeting of the Eastern Finance Association (EFA), 2018, Philadelphia, USA: The Influence of Sponsor Characteristics and (Non-)Events on the Risk Premia of CAT Bonds.
• 21st Conference of the Swiss Society for Financial Market Research (SGF), 2018, Zürich, Schweiz: The Influence of Sponsor Characteristics and (Non-)Events on the Risk Premia of CAT Bonds.
• 11th Financial Risks International Forum (FRIF) on "Emerging Extra-Financial Risks in Finance and Insurance", 2018, Paris, Frankreich: The Influence of Sponsor Characteristics and (Non-)Events on the Risk Premia of CAT Bonds.
• Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft (DVFVW), 2018, München, Deutschland: The Influence of Sponsor Characteristics and (Non-)Events on the Risk Premia of CAT Bonds.
• 30th Australasian Finance and Banking Conference (AFBC), 2017, Sydney, Australien: The Influence of Sponsor Characteristics and (Non-)Events on the Risk Premia of CAT Bonds.
• Workshop: Financial Management and Financial Institutions (GOR AG FIFI), 2017, Magdeburg, Deutschland: Pricing on the Secondary Market for CAT Bonds: The Influence of Sponsor Characteristics and Catastrophic Events on the Risk Premium.

III. Liste betreuter Abschlussarbeiten

(umgekehrt chronologisch sortiert)

• Marktphasenabhängige Ausgestaltung von alternativen Risikotransferinstrumenten
• Modellierung der Netzwerkstruktur von Rückversicherungsmärkten unter Berücksichtigung von Katastrophenanleihen
• Prognose von CAT-Bond-Risikoprämien anhand von Machine Learning Methoden
• Der Preis von Flexibilität: Eine Untersuchung am Beispiel optionaler Elemente von CAT-Bond-Kontrakten
• Überblick über ausgewählte Methoden des Machine Learning
• Modellierung von Cat-Bond-Spreads unter Berücksichtigung saisonaler Effekte
• Out-of-Sample Prognose von CAT-Bond-Emissionsspreads
• Kalibrierung eines Demand-Surge-Modells und Anwendung auf extreme Katastrophenszenarien
• Erfolgstrigger - Der Einfluss des Einsatzes von CAT Bonds auf den Marktwert von Versicherungsunternehmen
• Moral-Hazard-Risiken bei strukturierten Produkten: Ein Vergleich zwischen ABS und CAT Bonds
• Preisbildung auf dem Markt für Sterblichkeits- und Langlebigkeitsrisiken
• Versicherungsnachfrage und die Subprime-Krise
• Der Einfluss von Sponsoreneigenschaften auf die Emissionsspreads von CAT Bonds
• Naturkatastrophen und deren Einfluss auf die Preisgestaltung durch Versicherungsunternehmen
• Validierung eines Demand-Surge-Modells
• Entwicklung eines empirischen Ansatzes zur Analyse neuer Absatzmärkte und Anwendung auf ein Unternehmen aus dem Recyclinganlagenbau
• Naturkatastrophen als Verursacher regionaler Arbeitslosigkeit: Eine Analyse für Metropolregionen in den USA
• Naturkatastrophen und das Paradigma der kreativen Zerstörung: Eine Analyse abnormaler Renditen im Bau- und Rohstoffsektor
• Demand-Surge-Effekt und abnormale Renditen: Eine Analyse für Versicherungsunternehmen nach Naturkatastrophen
• Marktwertschätzung auf Basis abnormaler Renditen: Eine Analyse für Versicherungsunternehmen nach Naturkatastrophen
• Analyse von Lohn- und Beschäftigungseffekten infolge von Naturkatastrophen
• Konstruktion von Preisindizes für Baudienstleistungen zur Quantifizierung von Demand-Surge-Effekten

II. Beiträge in Büchern und Sammelwerken

• Modellrisiken aus Restwertrisiken, in: D. Heithecker, D. Tschuschke (Hrsg.), Management von Modellrisiken, Heidelberg 2015, S. 363-388 (zusammen mit C. Vöhringer).

III. Präsentationen auf Konferenzen

• 43rd Annual Conference of the Eastern Economic Association (EEA), 2017: Exploiting Anchoring: The Advantage of Being a Professional Seller
• 13th International Conference of the Wester Economic Association International (WEAI), 2017: Anchoring and Price Anomalies: Evidence from the Used-Car Market
• ­­55th Annual Meeting of the Southern Finance Association (SFA), 2015: The Price Effect of Supply and Demand Shocks on Secondary Markets - Evidence from the ?Cash-for-Clunkers? program in Germany

II. Beiträge in Fachzeitschriften

• Unternehmensfinanzierung und beschränkte Rationalität- Das Beispiel optimaler Dividendenpolitik, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 55. Jg., 2003, S. 343-363 (zusammen mit W. Breuer).
• Finanzinnovationen der Fremdfinanzierung - Überblick und Würdigung, (Österreichisches) Bank Archiv, 51. Jg., 2003, S. 277-287 (zusammen mit W. Breuer und A. Kleefisch).
• Finanzinnovationen der Beteiligungsfinanzierung - Überblick und Würdigung, (Österreichisches) Bank Archiv, 51. Jg., 2003, S. 325-335 (zusammen mit W. Breuer und A. Kleefisch).
• The Equity Premium Puzzle and Emotional Asset Pricing, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 9, 2006 (zusammen mit M. Gürtler)