Risiko- und Extremwerttheorie
In der Vorlesung geht um den wichtigen Bereich der Versicherungsmathematik. Präziser um Modelle, die in der Schadenversicherung (Feuer, Elementarschäden usw.) und deren Rückversicherung (Versicherung für Versicherungen) Anwendung finden. Ziel ist eine adäquate Prämienkalkulation, die Berechnung der Höhe von Rücklagen für am Ende eines Jahres nicht vollständig abgewickelte Schäden oder die Ermittlung von Kosten für eine Rückversicherung. Wichtig ist dafür u.a. eine angemessene Modellierung von extremen Ereignissen.
Voraussetzungen: Einführung Stochastik und W-Theorie
Carina Beering, M.Sc.
Vorlesung:
Mittwoch 9:45 - 11:15 Uhr PK 14.316a
Vorlesungsbeginn: 25.10.2017
Übungsbetrieb:
Montag 16:45 - 18:15 Uhr PK 14.513 (14-täglich)
Übungsbeginn: 06.11.2017
Termine: 06.11., 20.11., 04.12., 18.12., 08.01., 22.01.
Der Übungsbetrieb wird generell über das Stud.IP geregelt. Nähere Informationen zu der Übung erhalten Sie dort.
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