Mathematische Statistik und Finanzzeitreihen
In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist ein W-Maß vorgegeben und daraus werden Schlüsse über das Verhalten von aus diesem W-Maß generierten Zufallsvariablen (z.B. WLLN) gezogen. In der Mathematischen Statistik liegen uns im Gegensatz dazu Realisierungen von Zufallsvariablen vor und wir wollen Rückschlüsse auf das steuernde W-Maß machen. Hauptaugenmerk wird dabei in Erweiterung der Vorlesung Statistische Verfahren gerichtet auf möglichst optimale Verfahren.
Im einem zweiten Teil der Vorlesung werden Zufallsmodelle für Zeitreihen vorgestellt und untersucht, die Anwendung im Finanzbereich finden; etwa Modelle zur Beschreibung von Wechselkursen, Aktienkursen oder Aktienindizes. Diese Modelle bilden eine interessante Unterklasse der klassischen Zeitreihenanalyse, die in der Regel keine Normalverteilungen erlauben.
Voraussetzungen: Einführung Stochastik, W-Theorie und nach Möglichkeit Zeitreihenanalyse
Daniel C. Rademacher, M. Sc.
Vorlesung:
Donnerstag 15:00 - 16:30 Uhr, SN 19.2
Freitag 9:45 - 11:15, PK 3.4
Vorlesungsbeginn: 19.10.2017
Übungsbetrieb:
Montag 16:30 - 18:00, SN 19.2
Übungsbeginn: 23.10.2017
Der Übungsbetrieb wird generell über das StudIP geregelt. Nähere Informationen zu den Übungen erhalten Sie im StudIP.
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