Dozent:
Prof. Dr. Benedikt Jahnel
Zusammenfassung:
Die Vorlesung führt in die mathematischen Grundlagen der Versicherung ein. In der Lebensversicherung behandeln wir Sterbeintensitäten, Prämien und Deckungskapital bis zum Satz von Hattendorff. In der Schadenversicherung geht es um kollektive Risikomodelle, Gesamtschadenverteilungen und die Ruintheorie für leichte und schwere Schadenverteilungen. Die Vorlesung schließt mit einem Ausblick auf Risikomaße.
Vorkenntnisse:
Der Besuch der Vorlesungen Einführung in die Stochastik, Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik.
Zeit und Ort:
Vorlesung: Mittwochs 11:30 - 13:00 Uhr
Übung: Mittwochs 15:00 - 16:30 Uhr (zweiwöchentlich)
Literatur:
J. Blath, M. Ortgiese, M. Scheutzow: Stochastische Modelle der Versicherungsmathematik. Springer, 2025.
T. Mikosch: Non-Life Insurance Mathematics – An Introduction with Stochastic Processes. Springer, 2004.
P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, 1997.
Bemerkung:
Vorlesung und Übung finden in deutscher Sprache statt.