Stochastische Prozesse und zeitstetige Finanzmathematik

Master Vorlesung : Stochastische Prozesse und zeitstetige Finanzmathematik

Dozenten :
Prof. Dr. Sebastian Andres (Vorlesung)
Yannic Steenbeck (Übungen)

Inhalt : Finanzmathematische Modelle in stetiger Zeit, insbesondere Black-Scholes-Modell.
Entwicklung notwendiger Konzepte der stochastischen Analysis wie Brownsche Bewegung, Martingale in stetiger Zeit, stochastische Integration, Ito-Kalkül.

Vorkenntnisse : "Einführung Stochastik" und "Wahrscheinlichkeitstheorie und diskrete Finanzmathematik" oder vergleichbare Kenntnisse.

Zeit und Ort : 

• Vorlesung : Mo 15:00 - 16:30 (UP2.315) und Di 9:45 - 11:15 (UP2.315).
• Übung : Fr 11:30 - 13:00 (UP2.513).

Es wird eine Zusatzübung am Di um 16:45-18:15 angeboten, Details werden in der ersten Übung besprochen.

Bemerkung:
Vorlesung und Übung finden in deutscher Sprache statt. 

Literatur :

Stochastische Analysis:

1. I. Karatzas and S.E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer, 1988
2. Le Gall, J.-F. , Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus, Springer

3. Bass, R., Stochastic Processes, Cambridge University Press

4. Revuz D., Yor M., Continuous Martingales and Brownian Motion, Springer

Finanzmathematik:

1. I. Karatzas and S.E. Shreve: Methods of Mathematical Finance, Springer, 1998.

2. J. M. Steele. Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer, 2001.

3. D. Lamberton and D. Lapeyre: Introduction to Stochastic Calculus applied to Finance, Chapman & Hall, 2007.