Vorlesung
Mittwochs, 16:45 - 18:15 Uhr, Raum SN 19.4
Donnerstags, 8:00 - 9:30 Uhr, Raum SN 19.3
Erster Termin am Mittwoch, 27. 10. 2021
Übung
Montags, 8:00 - 9:30 Uhr, Raum SN 19.4
Erster Termin am Montag, 1. 11. 2021
Die Lehrveranstaltung richtet sich an Masterstudierende der Mathematik, der Finanz- und Wirtschaftsmathematik und des Data Science.
Die Lehrveranstaltung findet in Absprache mit den Teilnehmenden in englischer Sprache statt.
Inhalt
Optimale Schätz- und Testverfahren sowie Konfidenzbereiche
Hochdimensionale lineare Regression
Klassifikation
Finanzzeitreihen und ihre Besonderheiten
Volatilitätsschätzung und GARCH(p,q)-Modelle
Zinsstrukturmodelle