Master-Seminar

Thema: Zeitreihenanalyse für Zähldaten

• Zeitreihenmodelle für ganzzahlige Prozesse und ihre Anwendungen
• statistische Verfahren (Parameterschätzung, Hypothesentests einschl. asymptotischer Verteilungstheorie)
• praktische Umsetzung mit R

erforderliche Vorkenntnisse: Inhalte der Vorlesungen Wahrscheinlichkeitstheorie und diskrete Finanzmathematik, Zeitreihenanalyse

verbindliche Anmeldung: bis 11.03.2019 per E-Mail an a.leucht (at) tu-bs.de

Vorbesprechung und Themenvergabe: 28.03.2019, 8:30 Uhr im Raum 623 des Forumsgebäudes

Seminartermin: donnerstags 8:00-9:30 Uhr, F315