Numerische Methoden der Finanzmathematik

Vorlesung: Prof. Dr. Matthias Bollhöfer

Dienstag 15:00 - 16:30 PK 14.7

Mittwoch 09:45 - 11:15 PK 14.7

Übung: André Eppler

Donnerstag 16:45 - 18:15 PK 14.7

Anhand von Finanzderivaten werden eine Reihe von numerischen Methoden diskutiert, die in der Stochastik zum Einsatz kommen. Hierzu gehören Standardtechniken wie Binomialbäume und Monte-Carlo-Verfahren aber auch numerische Methoden für stochastische Differenzialgleichungen. Die dazu notwendigen Grundlagen aus der Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie werden kurz eingeführt und können auf gar keinen Fall den Stoff dieser Vorlesungen in irgend einer Form ersetzen. Vielmehr dient das Thema Finanzmathematik als Motivation zum Kern der Veranstaltung, nämlich der Entwicklung numerischer Verfahren.

Kenntnisse von MATLAB sind hilfreich, da die Vorlesung/Übung auf der Umsetzung der numerischen Methoden anhand von MATLAB Programmen basiert. Davon unabhängig wird es eine Einführung in MATLAB geben.

• M. Günther, A. Jüngel. Finanzderivate mit MATLAB. Vieweg, Wiesbaden, 2003. Die Vorlesung orientiert sich am Buch von Günther/Jüngel.
• R. Seydel. Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten. Springer, Berlin, 2000

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