Inhalt: Der Kurs besteht aus zwei Teilen: Maß- und Integrationstheorie sowie Wahrscheinlichkeitstheorie. Maß- und Integrationstheorie liefert ein notwendiges mathematisches Apparat, das erlaubt, die mathematisch rigorose Wahrscheinlichkeitstheorie aufzubauen.
Schlüsselworte: Axiomatischer Aufbau der Stochastik, Relative Häufigkeiten, Sigma-Algebren und Maße, Wahrscheinlichkeitsmaße, Laplace-Experiment, diskrete und stetige Verteilungen, Rechenregeln für Wahrscheinlichkeitsmaße, Elementare bedingte Wahrscheinlichkeiten, Stochastische Unabhängigkeit, Maßtheoretisches Integral, Lebesguemaß und Lebesgueintegral im R^n, Zufallsvariablen auf diskreten und allgemeinen Wahrscheinlichkeitsräumen, Zufallsvariablen mit Dichten, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Konvergenzsätze, Typen der Konvergenz von Zufallsvariablen, schwaches und starkes Gesetz der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz.
Klausur: Mittwoch, 2. März 2022, in Präsenz
Weitere Info: In StudIP