TU BRAUNSCHWEIG

 Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

 

Aktuelle Vorträge:


Vergangene Vorträge:

  • 29. Juni 2017: Dr. Alexandra Carpentier (Universität Potsdam): Estimation of the sparsity of a paramter in the Gaussian model.
  • 19. Juni 2017: Dr. Anja Janssen (University of Copenhagen): The time change formula for multivariate regularly varying time series.
  • 11. Mai 2017:Dr. Stefan Richter (Universität Heidelberg): Adaptive bandwidth selectors for locally stationary processes. 
  • 24. Juni 2016: Olena Ragulina PhD (Taras Shevchenko National University of Kyiv): Smoothness and estimation of the survival probabilities in some risk models with investment.
  • 6. Juli 2016: Dr. Lukas Kölbl (TU Wien): Estimation of VAR Systems from Mixed Frequency Data: The Stock and the Flow Case.
  • 7. Juli 2016: Karl Gregory PhD (Universität Mannheim): Optimal Estimation of Sparse High-Dimensional Additive Models.
  • 14.Juli 2015: Alexander Aue (UC Davis: On the prediction of stationary functional time series.
  • 09. Juni 2015: Siegfried Hörmann (Université libre de Bruxelles): Dynamic functional principal components.
  • 02. Juni 2015: Claudia Kirch (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg): Change-Points in High Dimensional Settings
  • 14. Juli 2011: Florian Fuchs (TU München): Spectral representation of multivariate regularly varying Lévy and CARMA processes.
  • 30. Mai 2011: Prof. Dr. Yimin Xiao (Michigan State University, USA): Sample Path Properties of Continuous-Time Random Walk Limits.
  • 08. Februar 2011: Dr. Alexander Schnurr (Technische Universität Dortmund): On a Levy Driven Well-Balanced Ornstein-Uhlenbeck Process.
  • 21. Januar 2010: Prof. Dr. Alexander Szimayer (Universität Bonn): The Uncertain Force of Mortality Framework: Pricing Unit-Linked Life Insurance Contracts.
  • 19. Januar 2010: Dr. Joseph Tadjuidje (Technische Universität Kaiserslautern): Nonparametric time series with sudden changes in structure.
  • 12. Januar 2010: Prof. Dr. Manfred Deistler (Technische Universität Wien): General Aspects and Structure.
  • 01. Dezember 2009: Prof. Dr. Gerold Alsmeyer (Universität Münster): Stochastische Fixpunktgleichungen.
  • 29. September 2009: Sakuma Noriyoshi (Keio University, Japan): Free generalized gamma convolutions.
  • 19. Mai 2009: Prof. Dr. Abdelhak M. Zoubir (Technische Universität Darmstadt): Some Applications of Robust Statistics in Signal Processing.
  • 07. Mai 2009: Dr. Marcus C. Christiansen (Universität Rostock): Sensitivitäts- und Worst-Case-Analysen in der Personenversicherung
  • 28. April 2009: Prof. Dr. Peter J. Brockwell (Colorado State University): Carma(p,q) Generalized Random Processes.
  • 31. März 2009: Dr. Vicky Fasen (Technische Universität München): Modeling Network Traffic by a Poisson Cluster Input Process with Heavy and Light Tailed File Sizes.
  • 10. Februar 2009: Prof. Dr. Jörg Rahnenführer (Technische Universität Dortmund): Statistische Methoden zur Schätzung von Tumorprogression aus genetischen Daten.
  • 06. Februar 2009: Prof. Dr. Gennady Samorodnitsky (Universität Cornell): Geometric characteristics of the excursion sets over high levels of non-Gaussian infinitely divisible random fields.
  • 20. Januar 2009: Dr. Claudia Kirch (Technische Universität Kaiserslautern): TFT-Bootstrap: Resampling von Zeitreihen im Frequenzbereich um Realisationen im Zeitbereich zu erhalten.
  • 18. Dezember 2008: Prof. Dr. Efstathios Paparoditis (Universität Nicosia, Zypern): Hybrid Bootstrap for Locally Stationary Time Series.
  • 09. Dezember 2008: Prof. Dr. Theofanis Sapatinas (Universität Nicosia, Zypern: Functional Deconvolution in a Periodic Setting.
  • 25. November 2008: Prof. Dr. Panagiotis Mantalos (Universität Lund, Schweden): Bootstrap Hypothesis - Testing in the Linear Model.
  • 04. November 2008: Prof. Dr. Jeffrey Collamore (Universität Kopenhagen, Dänemark): Random recurrence equations and ruin in a Markov-dependent stochastic economic environment.
  • 27. Oktober 2008: Prof. Dr. Thomas Mikosch (Universität Kopenhagen, Dänemark): Inverse problems for regular variation.
  • 08. Juli 2008: Prof. Dr. Markus Reiß (Universität Heidelberg): Nonlinear Estimation for statistical inverse Problems with error in the opperator.
  • 27. Mai 2008: Prof. Dr. Ole Barndorff-Nielsen (Universität Aarhus, Dänemark): Turbulence Stochastics.
  • 20. Mai 2008: Dr. John Schoenmakers (WIAS Berlin): Holomorphic transforms with application to affine processes.

  aktualisiert am 05.02.2018
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