TU BRAUNSCHWEIG

Dr. Kenichi Shimizu

Gastwissenschaftler

e-Mail: k.shimizu "at" tu-braunschweig.de

           k.shimizu "at" catv296.ne.jp


Postanschrift:

TU Braunschweig, Institut für Mathematische Stochastik, Pockelsstrasse 14, D-38106 Braunschweig.


Veröffentlichungen:

Regional Exchange Rate Management in East Asia: Possibilities and Limits, in Currency Cooperation in East Asia edited by Rövekamp, F. and Hilpert, H. G., Springer (2014), 83-96.

Bootstrapping the nonparametric ARCH regression model. Statistics & Probability Letters 87 (2014), 61–69.

Regional cooperation for financial and exchange rates stability in East Asia - Extending existing currency swap agreements without the linkage to an IMF program and creating the East Asian version of the Special Drawing Rights. Working Paper FG7, Stiftung Wissenschaft und Politik 1 (2013).

The bootstrap does not always work for heteroscedastic models. Statistics & Risk Modeling 30 (2013), 3, 189–204.

Japan nach den Wahlen - Kein Ende des Reformstaus. SWP-Aktuell A76 (2012). Mit Alexandra Sakaki.

Bootstrapping Stationary ARMA-GARCH Models. Vieweg+Teubner Verlag (2010).


Vorträge:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein (Mai 2013), Ostasiatische Gesellschaft Tokio (Juni 2010).


  aktualisiert am 15.11.2015
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