Dr. Marco Meyer

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Marco Meyer
Bildnachweis: Marco Meyer/Copyright: Marco Meyer

Monografien

  • Kreiß, J.-P., Meyer, M.. Time Series Analysis. Springer-Verlag. In Vorbereitung.
  • Kreiß, J.-P., Meyer, M., Neuhaus, G.. Einführung in die Zeitreihenanalyse. Springer-Verlag. In Vorbereitung.

Publikationen in Fachzeitschriften und Tagungsbänden

  • Meyer, M., Paparoditis, E., Kreiß, J.-P. (2020). Extending the validity of frequency domain bootstrap methods to general stationary processes. (Erscheint in: The Annals of Statistics).
  • Jentsch, C., Leucht, A., Meyer, M., Beering, C. (2020). Empirical characteristic function-based estimation and distance correlation for locally stationary processes. Journal of Time Series Analysis, Vol. 41, S. 110-133.
  • Meyer, M., Jentsch, C., Kreiß, J.-P. (2017). Baxter's inequality and sieve bootstrap for random fields. Bernoulli, Vol. 23(4B), S. 2988-3020.
  • Meyer, M., McMurry, T., Politis, D.N. (2015). Baxter's inequality for triangular arrays. Math. Methods of Statistics, Vol. 24, No. 2, S. 135-146.
  • Kreiß, J.-P., Pastor, C., Dobberstein, J., Feng, G., Krampe, J., Meyer, M., Niebuhr, T. (2015). Extrapolation of GIDAS accident data to Europe. 24th International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV), Göteborg, Schweden. Paper No. 15-0372.
  • Meyer, M., Kreiß, J.-P. (2015). On the vector autoregressive sieve bootstrap. Journal of Time Series Analysis (2015), Vol. 36, No. 3, S. 377-397.

Eingereichte Zeitschriftenbeiträge

  • Jentsch, C., Meyer, M. (2019+). Finite predictor coefficients and the inverse Yule-Walker matrix: on the extension of Akaike's identity to random fields.
  • Meyer, M., Niebuhr, T. (2019+). A test for similarity of discrete distributions with an application to German election forecasts. 

In Vorbereitung

  • Jentsch, C., Meyer, M., Politis, D.N.. Bootstrap-based prediction for Markov random fields.
  • Meyer, M., Paparoditis, E.. Frequency domain hybrid bootstrap for a general class of multivariate stationary processes.
  • Riese, O., Zehfuß, J., Spille, J., Leucht, A., Meyer, M.. Forecast capability of numerical fire modelling: Comparison of numerical results with experimental data -- Application to OECD PRISME DOOR.

  • Meyer, M. A Baxter-type inequality for functional time series.

Lehrveranstaltungen der letzten Semester

Wintersemester 2019/20:

  • Risiko- und Extremwerttheorie

Sommersemester 2019:

  • Spektralanalytische Methoden der Zeitreihenanalyse
  • Bachelor-Seminar Stochastik zum Thema "Statistik für hochdimensionale Daten"

2016-2018:

  • Professurvertretung an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg

Wintersemester 2016/17:

  • Nichtparametrische Statistik

Sommersemester 2016:

  • Bootstrap-Verfahren

Wintersemester 2015/16:

  • Nichtparametrische Statistik