Publikationen:
- Jentsch, C. (2010): A new frequency domain approach of testing for covariance stationarity and for periodic stationarity in multivariate linear processes. Preprint.
- Jentsch, C. (2010): (Hybride) Bootstrapverfahren - Wie konstruiert man "gute" Konfidenzintervalle? In: Heinert, M. & Riedel, B. (Hrsg., 2010): Theorie und Anwendung lernender Algorithmen in den Ingenieurs- und Naturwissenschaften an der TU Braunschweig. Geod. Schriftr. TU Braunschweig 25; 27 - 32.
- Jentsch, C., Kreiß, J.-P., Mantalos, P. and Paparoditis, E. (2009): Hybrid bootstrap aided unit root testing. Computational Statistics. Submitted.
- Jentsch, C. und Kreiß, J.-P. (2009): The multiple hybrid Bootstrap - Resampling multivariate linear processes. Journal of Multivariate Analysis, to appear. Preprint.
- Jentsch, C. (2006): Asymptotik eines nicht-parametrischen Kernschätzers für zeitvariable autoregressive Prozesse. Diplomarbeit. Technische Universität Braunschweig.
Vorträge auf Konferenzen/Einladungsvorträge:
- "(Hybride) Bootstrapverfahren - Wie konstruiert man "gute" Konfidenzintervalle?". Workshop zur Theorie und Anwendung lernender Algorithmen in den Ingenieurs- und Naturwissenschaften an der TU Braunschweig, Braunschweig, 17. Juni 2010.
- "The Multiple Hybrid Bootstrap - Resampling multivariate linear processes". Conference on Resampling Methods and High Dimensional Data, College Station/USA, 25.-26. März 2010. (finanziell unterstützt vom DAAD; ausgezeichnet vom Organisationskomitee als "outstanding contributed talk")
- "The Multiple Hybrid Bootstrap - Resampling multivariate linear processes". NTH Conference on Finance and Insurance Mathematics, Braunschweig, 08.-10. März 2010.
- "The Multiple Hybrid Bootstrap - Resampling multivariate linear processes". 9th German Open Conference on Probability and Statistics (Stochastiktage), Leipzig, 02.-05. März 2010.
- "Hybrid Bootstrap - Combining time and frequency domain bootstrap approaches". NTH Doktoranden Workshop an der TU Braunschweig, 08.-09. Januar 2010.
- "The Multiple Hybrid Bootstrap - Resampling multivariate linear processes". Einladungsvortrag. University of Cyprus, Nikosia/Zypern, 20. Oktober 2009. (finanziell unterstützt vom DAAD)
- "The Multiple Hybrid Bootstrap - Resampling multivariate linear processes". NBER - NSF Time Series Conference 2009 (Postersession), Davis/USA, 11.-12. September 2009.
- "The Multiple Hybrid Bootstrap - Resampling multivariate linear processes". Pfingsttagung 2009 der Deutschen Statistischen Gesellschaft, Merseburg, 04.-05. Juni 2009.
- "A Modified Autoregressive Aided Periodogram Bootstrap (AAPB) method". (zusammen mit Prof. Dr. J.-P. Kreiß) International Workshop on "Recent Advances in Time Series Analysis", Protaras/Zypern, 08.-11. Juni 2008.
- "A Modified Autoregressive Aided Periodogram Bootstrap (AAPB) method". (zusammen mit Prof. Dr. J.-P. Kreiß)Workshop on "Bootstrap and Time Series", Kaiserslautern, 05/06. Juni 2008.
Forschungsinteressen:
- univariate und multivariate Zeitreihenanalyse
- periodisch stationäre Prozesse
- Methoden im Frequenzbereich
- Bootstrap für abhängige Daten
- nicht-parametrische Kurvenschätzung
aktualisiert 23.06.2010
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Verantwortlich:
Carsten Jentsch
Feedback an stochastik@tu-bs.de